Stock Market EDA with yfinance
استكشاف سوق متعدد الأصول ومقارنة مخاطر
يحلل هذا المشروع سبعة أصول من الشركات الكبرى عبر قطاعات مختلفة لمقارنة الأسعار والعوائد والتقلب والأداء التراكمي والعلاقات بين الأصول.
PythonyfinancePandasNumPyMatplotlibSeaborn
التحدي
- سلوك السوق متعدد الأصول يحتاج مقارنة العوائد والتقلب والارتباط، وليس الأسعار فقط.
- قد تظهر الأصول من قطاعات مختلفة سلوكًا متباينًا في المخاطر والتنويع.
- التحليل الاستكشافي يحتاج سير عمل نظيفًا وقابلًا للتكرار قبل النمذجة.
تصميم النظام
بيانات السوق
العوائد
التقلب
الارتباط
البيانات والمدخلات
بيانات يومية من 2019 فصاعدًا لـ AAPL وMSFT وAMZN وJPM وXOM وPFE وTSLA، مع خصائص العوائد والمتوسطات المتحركة وBollinger Bands والعوائد التراكمية والأسعار المعيارية.
المنهجية التقنية
- تنزيل بيانات السوق التاريخية باستخدام yfinance.
- تنظيف القيم المفقودة وإعادة تشكيل البيانات إلى صيغة tidy.
- حساب العوائد والتقلب والأداء التراكمي والمقاييس المعيارية.
- تصور التوزيعات والمخاطر والارتباط والأداء التراكمي.
التقييم والنتائج
مؤشرات رئيسية
7 أصول من الشركات الكبرى
مؤشرات رئيسية
بيانات يومية من 2019 فصاعدًا
مؤشرات رئيسية
ارتباط عوائد AAPL/MSFT يقارب 0.69
- أظهر TSLA أعلى تقلب في العوائد اليومية ضمن المجموعة المختارة.
- أظهر PFE أقل تقلب بين الأصول المختارة.
- ظهر ارتباط إيجابي قوي بين عوائد AAPL وMSFT يقارب 0.69.
التنفيذ والكود
محور التنفيذ
يربط التنفيذ بين تجهيز البيانات، النمذجة، التقييم، وتفسير النتائج ضمن سير عمل منظم يوضح القرارات التقنية.
نطاق المشروع والاستخدام المسؤول
يهدف التحليل إلى النمذجة والتقييم، وليس إلى تقديم توصية استثمارية. أي استخدام تداولي فعلي يتطلب ضوابط مخاطر، احتساب تكاليف تنفيذ، تحققًا خارج العينة، ومراقبة مستمرة.
التطوير القادم
- إضافة تجميع على مستوى القطاعات وتحليل ارتباط متحرك.
- إضافة مقاييس معدلة بالمخاطر مثل Sharpe والانحراف السلبي.
- استخدام مخرجات التحليل الاستكشافي كأساس لتجارب نمذجة لاحقة.
القيمة التقنية
يبني المشروع أساسًا نظيفًا للتحليل المالي عبر مقارنة المخاطر والعوائد والارتباط بين الأصول.