Moving Average Backtest with PyFolio
اختبار استراتيجية وتحليل مخاطر لاستراتيجية قواعدية
ينفذ هذا المشروع استراتيجية تقاطع متوسطات 50/200 على بيانات سهم Apple ويقيم الأداء باستخدام Backtrader ومقاييس بأسلوب PyFolio.
PythonBacktraderPyFolioEmpyricalyfinancePandas
التحدي
- قد تكون الاستراتيجية رابحة لكنها أضعف من الاحتفاظ السلبي بالأصل.
- المقاييس المعدلة بالمخاطر وسلوك التراجع أهم من العائد النهائي وحده.
- اختبارات الاستراتيجية تحتاج افتراضات عن العمولة، حجم المركز، وتكرار التداول.
تصميم النظام
أسعار AAPL
SMA 50/200
استراتيجية Backtrader
مقاييس PyFolio
البيانات والمدخلات
بيانات يومية لسهم AAPL من 2019-01-01 إلى 2024-12-31 تشمل الافتتاح، الأعلى، الأدنى، الإغلاق، والحجم.
المنهجية التقنية
- الشراء عند تقاطع SMA 50 أعلى SMA 200.
- البيع عند تقاطع SMA 50 أسفل SMA 200.
- استخدام 95% من النقد المتاح عند الدخول، بدون رافعة، وعمولة 0.1%.
- مقارنة الأداء مع الاحتفاظ بسهم AAPL.
التقييم والنتائج
مؤشرات رئيسية
رأس مال ابتدائي $100,000
مؤشرات رئيسية
عائد كلي 16.23%
مؤشرات رئيسية
أقصى تراجع 15.73%
- انتهت الاستراتيجية بقيمة $116,229.76 من أصل $100,000، بعائد كلي 16.23%.
- بلغ أقصى تراجع 15.73%.
- حقق الاحتفاظ بسهم AAPL عائدًا أعلى، مما يجعل مقارنة خط الأساس ضرورية.
التنفيذ والكود
محور التنفيذ
يربط التنفيذ بين تجهيز البيانات، النمذجة، التقييم، وتفسير النتائج ضمن سير عمل منظم يوضح القرارات التقنية.
نطاق المشروع والاستخدام المسؤول
يهدف التحليل إلى النمذجة والتقييم، وليس إلى تقديم توصية استثمارية. أي استخدام تداولي فعلي يتطلب ضوابط مخاطر، احتساب تكاليف تنفيذ، تحققًا خارج العينة، ومراقبة مستمرة.
التطوير القادم
- إضافة اختبار حساسية لتكاليف التداول.
- تجربة نوافذ زمنية وأصول أخرى.
- إضافة تقييم زمني متدرج قبل الحكم على المتانة.
القيمة التقنية
يركز المشروع على مقارنة خط الأساس، تحليل التراجع، وتفسير الأداء المعدل بالمخاطر في تقييم الاستراتيجيات.